Drawdown trong trading có tầm quan trọng như nào?

0
836

Trade with Top Brokers

Drawdown trong trading có tầm quan trọng như nào?

Khi giao dịch Forex (Trading Forex) có lẽ nhiều bạn thường nghe đến “Drawdown”. Vậy Drawdown là gì ? Tầm quan trọng của Drawdown khi giao dịch Forex là gì? Bài viết này sẽ làm rõ về khái niệm “Drawdown”.

Drawdown là gì?

Drawdown là đoạn giảm của nguồn vốn đầu từ, được tính từ đỉnh vốn cho đến đáy vốn trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một định nghĩa quan trọng trong các kiến thức về quản ký vốn và kiểm soát rủi ro.

Drawdown thường được ghi dưới dạng tỷ lệ % so với số vốn trước đó.

Công thức tính drawdown = số vốn sụt giảm mạnh nhất trong kỳ tính ( = đáy vốn – đỉnh vốn) / số vốn đầu tư ở mức đỉnh của kỳ tính.

Ví dụ:

Trong năm 2020, trader khởi đầu với số vốn đầu tư là 10.000 USD. Trader tăng trưởng số vốn này lên 16.000 USD rồi thua lỗ lại còn 8.000 USD và rồi kết thúc năm ở mức vốn 12.000 USD. Như vậy, đỉnh cao nhất của số vốn năm 2020 của trader là 16.000 và đáy thấp nhất là 8.000. Vậy số tiền mà tài khoản đã từng bị sụt giảm trong giai đoạn 2020 này là 16.000 – 8.000 = 8.000 USD. Tỷ lệ drawdown tính ra được là 8.000 / 16.000 = 50%

3 loại Drawdown thường thấy

Maximal Drawdown (Max DD)

Maximal Drawdown (Max DD) là điểm lỗ vốn liên tiếp cao nhất, tính từ sự chênh lệch tính từ điểm lên cao nhất và thấp nhất, chúng ta sử dụng giá trị này nhiều trong việc đo lường sự hiệu quả của EA bằng cách đặt mục tiêu không quá 20%.

Nếu hệ thống EA nào có giá trị Max DD. cao hơn thì có nghĩa là vẫn chưa sử dụng được.

Relative Drawdown (RDD)

Relative Drawdown (RDD) là điểm lỗ vốn liên tiếp cao nhất tại một điểm nào đó của balance. Giá trị này thể hiện tại một điểm nào đó của giao dịch hay thử nghiệm hệ thống giao dịch tay hay EA, bị lỗ vốn liên tiếp được bao nhiêu % của balance tại thời điểm đó.

Ví dụ, có giá bằng 30%, có nghĩa là có thể có khoảng thời gian nào đó của hệ thống sẽ lỗ vốn liên tiếp đến 30% nếu như chúng ta giao dịch thật vào khoảng thị trường hay hệ thống xảy ra Drawdown tại thời điểm đó.

Absolute drawdown

Absolute drawdown là kết quả lỗ vốn cao nhất từ trước đến nay tính từ lúc nạp tiền vào hệ thống.

Điều này sẽ thể hiện khả năng Port có thể chịu đựng tiếp hệ thống giao dịch này hay không vì một số hệ thống giao dịch có thể có Total Net Profit đang có lợi nhuận tốt, nhưng có Absolute Drawdown cao đến nỗi vốn đầu tư trong Port không đủ để tồn tại hoạt động theo hệ thống trong thời gian dài.

Absolute Drawdown không tính theo % và phần lớn có thể xem tại Maximal Drawdown và Relative Drawdown nhiều hơn.

Nhưng Maximum Drawdown loại này không dễ xảy ra nếu trader có Stop Loss đủ tốt. Ngược lại, không có quy tắc Stop Loss chuẩn chỉnh thì khả năng xảy ra là rất cao.

Và trader nên nhớ, Maximum Drawdown chỉ một lần có thể làm cho ta mất đi động lực không hề nhỏ trong một thời gian dài.

Tầm quan trọng của Drawdown trong trading

Trong bất kỳ một hoạt động giao dịch hay đầu tư tài chính nào đều không thể tránh khỏi Drawdown. Tỷ lệ % của Drawdown là con số thực tế nhất cho thấy được những khe hở và mức rủi ro trong phương pháp đầu tư của bạn.

Do đó từ Drawdown, trader có thể nhìn nhận lại mọi hoạt động và đưa ra các phương án tối ưu nhất để hạn chế tối đa tỷ lệ Drawdown xảy ra. Đây cũng chính là bài học và kinh nghiệm để nhà đầu tư quản lý và kiểm soát chặt hơn phương pháp giao dịch của mình. Trong đầu tư, Drawdown càng thấp đồng nghĩa với việc tỷ lệ thành công càng cao. Trường hợp Drawdown càng lớn thì nguy cơ cháy tài khoản và hủy bỏ giao dịch là điều có thể dễ dàng xảy ra.

IC markets– Nhà môi giới rất nổi tiếng đến từ Úc. Spreads thấp, nạp rút nhanh chóng thuận tiện, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt.

4 bước hướng dẫn kiểm soát Drawdown

Bước 1:  Hạn chế rủi ro nhất có thể

Cảm xúc và tài khoản của trader sẽ như thế nào nếu như trade thua lỗ 30 lệnh liên tiếp, 100 lệnh liên tiếp ? Hay đa số các tài khoản đều hết sạch khi thua lỗ liên tiếp từ lệnh thứ 10 bởi mỗi lệnh chơi tới 1 lot.

Thua lỗ liên tiếp đôi khi là điều không tránh khỏi, và nếu trader để rủi ro cho mỗi lệnh quá nhiều, dẫn đến khi thua lỗ thì thua rất đậm. Thay vì thế, trader nên giữ rủi ro cho mình ở mức nhỏ, chỉ một 1% tài khoản hoặc 2%, 3% tùy vào ngưỡng chịu đựng rủi ro của ta. Quy tắc 1% rủi ro này sẽ giúp bạn rất nhiều, nếu bạn thua lỗ liên tiếp 30 lệnh, thì bạn chỉ mới lỗ 30% tài khoản. Còn nếu mỗi lệnh bạn để lỗ 10% thì sau khi kết thúc lệnh thứ 10, thị trường đã đá bạn văng ra ngoài – tài khoản cháy!

Bước 2: Giảm dần tỷ lệ rủi ro khi thua lỗ tăng dần

Đây là bước cải tiến của bước 1, tức là ta cố gắng giảm dần mức thua lỗ nếu ta vẫn tiếp tục thua lỗ.

Ví dụ: Tài khoản đang là 1.000 USD. Trader đặt tỷ lệ rủi ro 5%, tức là lệnh của trader lỗ 100 USD là sẽ cắt.

Tài khoản của bạn bây giờ còn lại 900 USD. Trader đặt tỷ lệ rủi ro 2% trên tài khoản hiện tại, tức là bây giờ, lệnh lỗ 18 USD (900 x 2%) là ta phải cắt.

Lần thứ 3, tài khoản còn 882,nếu lỗ nữa là còn 864.36, vậy nếu lệnh thứ 3 với tỷ lệ rủi ro 2% bạn chỉ mất 17.64 USD.

Và cứ thế lỗ thấp dần, thấp dần… thay vì mất mỗi lệnh 100 USD như bước 1.

Bước 3: Giới hạn một mức drawdown cho phép trong kỳ giao dịch

Thay vì ngồi chờ sự may mắn cho thua lỗ đừng tăng thêm nữa thì chúng ta nên hành động, chúng ta có thể kiểm soát được, đó chính là tự đặt cho mình một hạn mức thua lỗ. Hay nói cách khác, đặt cho mình 1 mức mà thua đến đó thì dừng lại, tháng đó, tuần đó không giao dịch nữa.

Ví dụ, Tài khoản bạn có 1000 USD, khi đặt maximum drawdown trong tháng là 30% tức là thua 300 USD thì nghỉ, tháng sau trade tiếp. Còn những người thích mạo hiểm có thể đặt cao hơn, bằng cách đặt drawdown tối đa là 40%, tức là thua 400 USD thì nghỉ. Cái này tùy mức và cách trade của mỗi người, nhưng thuông thường 20% là khá nhiều rồi.

ĐỌC THÊM : Top 6 sàn Forex uy tín và phổ biến nhất Việt Nam 2020.

Bước 4: Khi thua quá nhiều nên tạm dừng trade

Bước này thì ngắn gọn dễ hiểu nhưng khó áp dụng nhất. Đó là nghỉ ngơi hoặc nghỉ luôn nếu ta vẫn cứ thua.

Nhiều tháng ta bị thua lỗ đến mức drawdown tối đa thì nên dừng lại để kiểm soát cảm xúc của mình. Bên cạnh đó, nghiên cứu lại hệ thống xem liệu có vấn đề gì mà làm cho mình thua lỗ như vậy. Còn nếu đánh hoài không ăn, kiểm soát rủi ro tới mức đó mà vẫn không ăn thua tức là nghề trading này chưa phù hợp với trader. Nên cân nhắc lại.

Đừng quên LIKE, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ blog nhiều hơn nữa nhé!

Nguồn :Sưu tầm

Tổng hợp theo blog ngoại hối

Bình luận của bạn

Please enter your comment!
Please enter your name here